В 2007-м году Юрий Шатунов женился на девушке по имени Светлана, с которой ранее встречался около семи лет.
А годом ранее у них родился сын Дэннис. Крещение ребенка прошло в Сочи. Крестным отцом ребенка стал бывший директор «Ласкового мая» Андрей Разин.
В 2013-м супруга подарила Юрию дочь Эстеллу. Но долгое время увидеть жену и детей поклонникам не удавалось.